Quantification du Profit Long Terme d'un Agrégateur sous Comportement Incertain des Agents

Session : SS15 / SS15 : Modèles et méthodes d'optimisation dans l'incertain
Vendredi 12 février 10:30 - 11:50 Salle : RP12
Helene Le Cadre et Philippe Colo

Dans cet article, nous cherchons à calculer une stratégie de tarification dynamique pour un agrégateur, intégrant un modèle de prédiction probabiliste de la demande des consommateurs. Nous analysons les performances de cette stratégie en terme de stabilité de la coalition des clients de l'agrégateur et d'équité. Une simulation sur une étude de cas illustre notre approche.

Mots clés : Jeu séquential, coeur, apprentissage hiérarchique