SS7 : Contrôle et Optimisation Stochastique

Cette session sera dédiée aux modèles dynamiques probabilistes et aux méthodes d’optimisation associées (notamment le contrôle optimal). Ceci inclut les processus de décision markoviens, ainsi que des modèles multi étapes utilisés notamment dans la programmation
stochastique. Des modèles d’optimisation distribuée (contrôle décentralisé, jeux) sont aussi considérés. Les domaines d’applications sont entre autres les réseaux de communication et les files d’attente, les systèmes de maîtrise de l’énergie, et des modèles de revenue management qui incluent la gestion de stock et le pricing.

Mots clés : Modèles probabilistes, Contrôle optimal, Processus de décision Markovien, Optimisation stochastique

SS7-1

Chairs : E. Hyon, Y. Hayel, A. Busic
Mercredi 10 février 15:00 - 16:00, Salle RP10
  • 49 - Dual Approximate Dynamic Algorithm : application to the management of an hydroelectric Valley.
    Vincent Leclere, Pierre Carpentier et Jean Philippe Chancellier
  • 60 - Une méthode d'analyse de sensibilité pour détecter l'influence de déplacements multiples.
    Peio Loubiere, Astrid Jourdan, Patrick Siarry et Rachid Chelouah
  • 126 - Enchères pour espaces publicitaires avec annonceurs sensibles aux vues et aux clics.
    Patrick Maillé et Bruno Tuffin

SS7-2 : Contrôle et Optimisation Stochastique

Chairs : E. Hyon, Y. Hayel, A. Busic
Vendredi 12 février 15:00 - 16:00, Salle RP10
  • 73 - Évaluation de performance en réception d'appels d'urgence : débits asymptotiques dans un réseau de Pétri avec priorités.
    Xavier Allamigeon, Vianney Boeuf et Stéphane Gaubert
  • 170 - Politique optimale d'activation et désactivation des serveurs dans un modèle de cloud computing.
    Farah Ait Salaht, Emmanuel Hyon et Hind Castel
  • 296 - Gestion du risque de l'agrégateur d'énergie renouvelable intermittente sur les marchés de l'électricité.
    Ariel Waserhole et Francis Sourd